Modelación Multivariada de Series de Tiempo con Vectores Autorregresivos
55:32
Introducción a la Modelación de Series de Tiempo Multivariadas
35:39
Modelos Multivariados de series de tiempo con Vectores Autorregresivos (VAR)
13:21
Vectores Autoregresivos Explicado con Manzanitas
32:50
Introducción a los modelos AR(p)
43:21
Medición de la volatilidad en series de tiempo financieras: Modelos ARCH y GARCH
30:20
SESIÓN 8 PARTE 1: Programación lineal en Gams Studio con datos en Excel y reportes externos
57:07
Cálculo de la Volatilidad del Precio de Acciones Usando Modelos GARCH
1:20:25